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API de datos de mercado Fastmarkets

Descubre cómo utilizar la API de datos de mercado de Fastmarkets para acceder a información actualizada y mejorar tus decisiones comerciales.

Written by Eleonora Lebedeva

Updated at March 31st, 2026

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Table of Contents

API de datos de mercado Documentación técnica de la API Autenticación Recuperando un precio único Solicitud de ejemplo (Python) Recuperando múltiples precios Solicitud de ejemplo (Python) Recuperando un rango de precios Solicitud de ejemplo (Python) Otros campos para recuperar el historial de precios Tipos de datos de precios de mercado Ejemplo de solicitud COMEX Ejemplo de solicitud de LBMA OTC Ejemplo de solicitud OTC Ejemplo de solicitud OTC Ejemplo de solicitud CBOT Recuperación de datos del instrumento Solicitud de ejemplo (Python) Simbología de intercambio Información técnica de la API Más ayuda

API de datos de mercado

La API de Datos de Mercado proporciona valores de precios y datos de instrumentos asociados para precios de mercado: oficiales de la LME con retraso, precios de divisas de la LME, liquidaciones del grupo CME y de la SHFE. Todos los valores de precios están asociados a instrumentos que utilizan un símbolo como identificador.

Documentación técnica de la API

Para obtener más información sobre la especificación de esta API y probarla, consulte la página de documentación de la API (Swagger)

Puedes intentar ejecutar llamadas API reales allí con tus credenciales de la plataforma Fastmarkets . Solicita al equipo Fastmarkets que te proporcione acceso a Swagger.

Autenticación

Todas las API Fastmarkets requieren un token de acceso válido para recuperar datos con permisos. Para generar un token de acceso, consulte la guía de la API de autenticación con el alcance: fastmarkets.marketdata.api.

El token se añade a un parámetro del encabezado de autorización con el prefijo "Bearer". Por ejemplo:

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Recuperando un precio único

Para obtener el precio evaluado más reciente disponible para un instrumento específico, se utiliza el punto de conexión Prices. En este ejemplo, se utiliza el símbolo 'XL-CA-FRC.O' para obtener los últimos datos de precios disponibles (campos de oferta, precio medio y precio de venta) para 'LME Copper Cash Official'.

En la respuesta, se devuelven los valores de precio de oferta, precio medio y precio de demanda y la marca de tiempo del precio para los datos más recientes disponibles.

Solicitud de ejemplo (Python)

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XL-CA-FRC.O&fields=bid,mid,ask
url = "https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices"
query = {'symbols':'XL-CA-FRC.O', 'fields':['bid', 'mid', 'ask']}
headers = {
	'Authorization': 'Bearer ' + accessToken.access_token,
	'cache-control': 'no-cache'
	}
req = requests.request("GET", url, headers=headers, data = query)
singlePrice = json.loads(req.content)

Ejemplo de respuesta (JSON):

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XL-CA-FRC.O",
            "bid": 11280.0,
            "bidTime": "2025-12-02T12:46:13.0000000+00:00",
            "mid": 11282.5,
            "midTime": "2025-12-02T12:46:13.0000000+00:00",
            "ask": 11285.0,
            "askTime": "2025-12-02T12:46:13.0000000+00:00"
        }
    ]
}

Siempre se requiere un valor para los parámetros de símbolos y campos.

Recuperando múltiples precios

También es posible solicitar precios para múltiples instrumentos en una sola solicitud utilizando el Endpoint Prices.

En la solicitud de ejemplo a continuación, se han solicitado tres símbolos diferentes. El resultado será tres resultados de precios para todos los instrumentos.

Solicitud de ejemplo (Python)

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XL-CA-FRC.O,XL-NI-FRC.O,XL-SN-FRC.O&Fields=bid,mid,ask
url = "https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices"
query = {
	'symbols': ['XL-CA-FRC.O','XL-NI-FRC.O','XL-SN-FRC.O'],
	'fields': ['bid', 'mid', 'ask']
	}
headers = {
	'Authorization': 'Bearer ' + accessToken.access_token,
	'cache-control': 'no-cache'
	}
req = requests.request("GET", url, headers=headers, data = query)
multiplePrices = json.loads(req.content)

Ejemplo de respuesta (JSON):

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XL-CA-FRC.O",
            "bid": 11280.0,
            "bidTime": "2025-12-02T12:46:13.0000000+00:00",
            "mid": 11282.5,
            "midTime": "2025-12-02T12:46:13.0000000+00:00",
            "ask": 11285.0,
            "askTime": "2025-12-02T12:46:13.0000000+00:00"
        },
        {
            "symbol": "XL-NI-FRC.O",
            "bid": 14715.0,
            . . .
        },
        {
            "symbol": "XL-SN-FRC.O",
            "bid": 39245.0,
            . . .
        }
    ]
}

Recuperando un rango de precios

Usando el punto de conexión Prices/History, es posible recuperar una serie de precios durante un período específico. En este ejemplo, se realiza una solicitud para los precios de los últimos 6 días hasta la hora actual (al momento de escribir este artículo, las 10:18 del 3 de diciembre de 2025). La respuesta devuelve los precios en orden ascendente de fecha. No se proporcionan datos para el 29 ni el 30 de noviembre, ya que coincidieron con un fin de semana. La respuesta devuelve los precios en orden descendente de fecha.

Solicitud de ejemplo (Python)

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices/History HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XL-CA-FRC.O&Fields=bid,mid,ask&Interval=6:0:0:0
url = "https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices/History"
query  = {
          'symbols': 'XL-CA-FRC.O',
          'Fields': ['bid', 'mid', 'ask'],
          'Interval': '6:0:0:0'
          }
headers = {
     'Authorization' : 'Bearer ' + accessToken.access_token, 
     'cache-control' : 'no-cache'
}
req = requests.request("GET", url, headers=headers, data = query)
priceRange = json.loads(req.content)

Ejemplo de respuesta (JSON):

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XL-CA-FRC.O",
            "prices": [
                {
                    "time": "2025-11-27T12:46:12.0000000+00:00",
                    "bid": 10933.0,
                    "ask": 10934.0,
                    "mid": 10933.5
                },
                {
                    "time": "2025-11-28T12:45:33.0000000+00:00",
                    "bid": 11003.0,
                    "ask": 11004.0,
                    "mid": 11003.5
                },
                {
                    "time": "2025-12-01T12:46:41.0000000+00:00",
                    "bid": 11298.0,
                    "ask": 11299.0,
                    "mid": 11298.5
                },
                {
                    "time": "2025-12-02T12:46:13.0000000+00:00",
                    "bid": 11280.0,
                    "ask": 11285.0,
                    "mid": 11282.5
                }
            ]
        }
    ]
}

Otros campos para recuperar el historial de precios

Hay varios otros campos opcionales que se pueden utilizar para controlar el historial de precios solicitado:

Nombre del campo Descripción
startDate

Fecha y hora especificadas en formato ISO-8601. Por ejemplo, 2025-09-10T10:00:00Z

 

Puede solicitar un rango de precios que funcionen hacia adelante o hacia atrás a partir de esta hora de inicio .

Si no proporciona un valor, asumiremos una hora de inicio de ahora y usted podrá proporcionar solo un intervalo o recuento positivo para solicitar un rango hasta ahora .
interval

Un intervalo de tiempo con el formato días:horas:minutos:segundos. Al especificar una hora de inicio, use un valor negativo para solicitar un rango hasta su hora de inicio. Si la hora de inicio se deja vacía, el intervalo debe ser positivo y se usa para solicitar un rango hasta ahora .

 

Debes especificar el intervalo o el recuento.
count

El número de precios que desea recuperar. Al especificar una hora de inicio, utilice un valor negativo para solicitar precios anteriores a dicha hora. Si la hora de inicio se deja vacía, el valor de count debe ser positivo y se utiliza para solicitar un rango anterior a ahora .

 

Debes especificar el intervalo o el recuento.

Tipos de datos de precios de mercado

La estructura de datos varía según la fuente y el tipo de contrato. Para obtener el precio correcto, se deben proporcionar los campos correspondientes en la solicitud de precio:

Etiqueta de origen Campos
CME, CBOT, NYMEX asentamiento (settlement)
LME, OTC, (LBMA) medio, oferta, demanda (mid, offer, bid)
Bolsa de Valores de Shanghái, COMEX asentamiento, cierre (settlement/close)
OTC (.E) ofertar, preguntar (bid/ask)
OTC closelondon4pm, closeutcmmidnight

Ejemplo de solicitud COMEX

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XC-ALI-FR1M&fields=settlement,close

Ejemplo de respuesta (JSON):

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XC-ALI-FR1M",
            "close": 2711.25,
            "closeTime": "2025-11-21T07:11:05.0000000+00:00",
            "settlement": 2849.75,
            "settlementTime": "2025-12-02T00:00:00.0000000+00:00"
        }
    ]
}

Ejemplo de solicitud de LBMA OTC

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XO-AULBMA-T.AM&fields=bid,mid,ask

Ejemplo de respuesta (JSON):

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XO-AULBMA-T.AM",
            "bid": 4185.7,
            "bidTime": "2025-12-02T10:32:16.0000000+00:00",
            "mid": 1953.5,
            "midTime": "2023-05-26T00:00:00.0000000+00:00",
            "ask": 4185.7,
            "askTime": "2025-12-02T10:32:16.0000000+00:00"
        }
    ]
}

Ejemplo de solicitud OTC

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XO-USDCAD-RRM1&fields=closelondon4pm,closeutcmidnight

Ejemplo de respuesta (JSON):

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XO-USDCAD-RRM1",
            "closelondon4pm": -23.75,
            "closelondon4pmTime": "2025-12-02T15:59:54.0000000+00:00",
            "closeutcmidnight": -23.02,
            "closeutcmidnightTime": "2025-12-02T23:59:54.0000000+00:00"
        }
    ]
}

Ejemplo de solicitud OTC

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XO-AULBMA-T.AM&fields=bid,mid,ask

Ejemplo de respuesta (JSON):

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XO-AULBMA-T.AM",
            "bid": 4185.7,
            "bidTime": "2025-12-02T10:32:16.0000000+00:00",
            "mid": 1953.5,
            "midTime": "2023-05-26T00:00:00.0000000+00:00",
            "ask": 4185.7,
            "askTime": "2025-12-02T10:32:16.0000000+00:00"
        }
    ]
}

Ejemplo de solicitud CBOT

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XB-ZC-FSH26&fields=settlement

Ejemplo de respuesta (JSON):

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XB-ZC-FSH26",
            "settlement": 450.0,
            "settlementTime": "2025-12-02T00:00:00.0000000+00:00"
        }
    ]
}

Recuperación de datos del instrumento

Todos los precios de los datos de mercado se relacionan con un instrumento asociado. Este instrumento consta de varios atributos, todos los cuales se pueden consultar mediante el endpoint "Instrument".
Si no se proporcionan parámetros de entrada, se devuelven todos los instrumentos que el servicio que realiza la llamada tiene derecho a ver. El parámetro de entrada "Symbols" puede usarse para devolver instrumentos específicos.

Solicitud de ejemplo (Python)

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Instruments HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XL-CA-FRC.O
url = "https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Instruments "
query  = {'symbols': 'XL-CA-FRC.O'}
headers = {
     'Authorization' : 'Bearer ' + accessToken.access_token, 
     'cache-control' : 'no-cache'
}
req = requests.request("GET", url, headers=headers, data = query)
priceRange = json.loads(req.content)

Ejemplo de respuesta (JSON):

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XL-CA-FRC.O",
            "description": "LME Copper Cash (Nov 25) Official USD/t",
            "descriptionShort": "LME CA Cash (Nov 25) Off",
            "type": {
                "code": "FUT",
                "label": "Future"
            },
            "source": {
                "code": "LME",
                "label": "LME"
            },
            "product": {
                "commodity": {
                    "code": "CU",
                    "label": "Copper"
                },
                "code": "CA",
                "label": "Copper Grade A"
            },
            "maturity": {
                "type": {
                    "code": "R",
                    "label": "Rolling"
                },
                "prompt": {
                    "code": "C",
                    "label": "Cash"
                },
                "date": "2025-11-13",
                "isExpired": false
            },
            "currency": {
                "code": "USD",
                "label": "US Dollar"
            },
            "unitOfMeasure": {
                "code": "t",
                "label": "Tonne"
            },
            "lotSize": 25,
            "delayClass": {
                "shortLabel": "Live",
                "code": "Live",
                "label": "Delay Class - Live"
            },
            "aggregations": [
                {
                    "name": "OHLCV",
                    "field": "ask",
                    "schema": "ohlcV-ask",
                    "periods": [
                        "P1D",
                        "P1W",
                        "P1M"
                    ]
                }
            ],
            "frequency": [
                "Daily"
            ]
        }
    ]
}

Simbología de intercambio

El sistema de simbología de Datos de Mercado busca ser consistente, extensible, inequívoco, legible por máquina, inalterable al codificarse en URL, inmediatamente identificable y visualmente consistente con los símbolos físicos de precios. El sistema permite la extensión para abarcar nuevos instrumentos y aspectos de precios que no representan propiedades intrínsecas.
Todos los símbolos de Market Data están sujetos a la misma regla de formación:

Future single: {Exchange Code}-{Exchange Product}-FS{Prompt Month}{Prompt Year}

Future rolling: {Exchange Code}-{Exchange Product}-{FR/RR(future rolling/rolling prompt)}{M/Y(month/year)}

Ejemplos:

  • XB-ZS-FSX25 (CBOT | Soja | Futuro | Único | Noviembre | 2025)
  • XZ-LBR-FSZ23 (CME | Madera | Futuro | Sencillo | Diciembre | 2023)
  • XN-NG-FR11M (NYMEX | Gas Natural | Futuro | Rodante | 11M)
  • XZ-USDSOFR-RR1Y (CME | SOFR a plazo | Indicador móvil | 1 año)

A continuación se muestran las tablas de codificación para diferentes intercambios:

Código Intercambio
XL London Metal Exchange (LME)
XC Chicago Mercantile Exchange (CME group) COMEX
XN Chicago Mercantile Exchange (CME group) NYMEX
XS Shanghai Futures Exchange (SHFE)
XO non-exchange, Over The Counter (OTC)
XD Dalian Commodity Exchange (DCE)
XE Euronext
XB Chicago Mercantile Exchange (CME group) CBOT
XM Minneapolis Grain Exchange (MGX)
XA Mercado a Termino de Buenos Aires (MATBA)
XI ICE (exchange)
XZ

Chicago Mercantile Exchange (CME group) - CME

(a sub-brand of the CME group, confusingly called CME.  Including Lumber and Live Hogs)

Códigos de mes:

Nombre Código
January F
February G
March H
April J
May K
June M
July N
August Q
September U
October V
November X
December Z

Información técnica de la API

Para obtener más información sobre nuestras API, consulte la información técnica de la API.
 
 

Más ayuda

Si tiene más preguntas o necesita más ayuda, consulte todo el contenido de ayuda disponible en nuestro Hub de Soporte.
Si no encuentra lo que necesita y desea contactar nuestros equipos de soporte, le ayudaremos.

 

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